next up previous contents

Доходность

Для расчета доходности акций компании ''Рога и копыта'' с сайта Нью-Йоркской фондовой биржи снята статистика котировок акции, имеющая следующий вид:

 1234.678 Sat Apr  6 23:47:04
 1234.687 Sat Apr  6 23:48:13
 1235.650 Sat Apr  6 23:49:45
 1235.664 Sat Apr  6 23:52:30
 1235.629 Sat Apr  6 23:57:40
 1233.655 Sat Apr  7 00:02:10

и так далее.

Используя соотношение простых процентов для соседних моментов времени

$$r_t = 100*(S_{t+\delta t} - S_t)/ S_t)(T /\delta t)$$

расчитать мгновенную доходность актива в соответствующие моменты времени.